собственно вопрос -- как имплементить это на .NET (2.0)? и куда надо имплементить? и т.д. чтобы ЭТО работало.

помню пример IContextMenu еще в 5 VB просто класс добавлялся который наследовал IContextMenu и IShellExtInit (ну и соответственно реализация всех методов была) -- волшебство.

конкретный пример -- Implement the IInternetProtocol interface (отсюда)
собснно как это сделать? реализую я сам, а вот что куда надо добавить и кто что должен наследовать в душе не знаю.